PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 18.84%/yr for MLPD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и MLPD.L

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%6.21%

Correlation

The correlation between JEPQ and MLPD.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.14

The correlation between JEPQ and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и MLPD.L

Секторы
JEPQ
MLPD.L

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
96.7%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
MLPD.L

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
MLPD.L

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
MLPD.L

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
MLPD.L
0.2%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
MLPD.L
3.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
MLPD.L

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
MLPD.L
96.7%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
MLPD.L

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI

Доходность на риск

JEPQ vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.09

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.55

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.83

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

4.68

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.09

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.13

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и MLPD.L

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-82.22%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.48%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.24%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.16%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-28.08%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.33%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и MLPD.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.46%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.93%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.24%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

20.36%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

28.33%

-11.66%

Сравнение комиссий JEPQ и MLPD.L

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и MLPD.L

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and MLPD.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while MLPD.L is Energy Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор