PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 30.08%/yr for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-3.34%

Correlation

The correlation between JEPQ and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов JEPQ и GLDM

Секторы
JEPQ
GLDM

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
100.0%

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
GLDM

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
GLDM

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
GLDM

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
GLDM

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
GLDM
100.0%

Энергетика

JEPQ
0.4%
GLDM

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
GLDM

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.15

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.54

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.53

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

3.85

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.15

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GLDM

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-21.63%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-20.00%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-20.00%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-19.80%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.24%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

7.96%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GLDM

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.65%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

23.31%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

26.65%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.98%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.89%

-0.22%

Сравнение комиссий JEPQ и GLDM

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GLDM

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GLDM leads with 30.08% vs 20.04% for JEPQ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 30.08% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.00% for GLDM.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GLDM is Gold. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.10% for GLDM.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор