PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с EUN1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с EUN1.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 15.07%/yr for EUN1.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и EUN1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ торгуется в USD, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 6.03%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN1.DE

1 день
0.89%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.07%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и EUN1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		6.03%33.06%1.15%18.46%2.35%

Correlation

The correlation between JEPQ and EUN1.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.44

The correlation between JEPQ and EUN1.DE shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

JEPQ vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQEUN1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.19

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.78

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.58

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

5.38

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. EUN1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EUN1.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и EUN1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQEUN1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.18

+0.78

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и EUN1.DE

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и EUN1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQEUN1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-62.12%

+42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.49%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-15.53%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.25%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-16.03%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.39%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и EUN1.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQEUN1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.76%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.78%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.27%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.94%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.20%

-0.53%

Сравнение комиссий JEPQ и EUN1.DE

И JEPQ, и EUN1.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и EUN1.DE

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности EUN1.DE в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and EUN1.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ and EUN1.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while EUN1.DE is Europe Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и EUN1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор