PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 25.71%/yr for AMZN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-33.30%

Correlation

The correlation between JEPQ and AMZN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between JEPQ and AMZN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

JEPQ vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.49

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.89

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.68

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

1.64

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.49

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AMZN

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-94.40%

+74.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-21.74%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-30.88%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-10.83%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-28.12%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

9.08%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AMZN

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.80%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

20.58%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

30.13%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

35.53%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

32.48%

-15.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AMZN

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AMZN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AMZN's -94.40%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор