Сравнение JEPQ.L с ZPRG.DE
JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. JEPQ.L is actively managed, while ZPRG.DE is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 26.52% vs 16.86% for ZPRG.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPQ.L торгуется в USD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 5.96%.
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.20% | 14.79% | 3.73% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.96% | 18.58% | -5.62% |
Correlation
The correlation between JEPQ.L and ZPRG.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
ZPRG.DE
Сравнение JEPQ.L c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.L | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.08 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 6.38 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.53 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и ZPRG.DE
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -42.75% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.64% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.72% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.33% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.49% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и ZPRG.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.58% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.34% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.44% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.16% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.09% | +0.13% |
Сравнение комиссий JEPQ.L и ZPRG.DE
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и ZPRG.DE
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.34% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.L and ZPRG.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while ZPRG.DE is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор