PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с TDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. JEPQ.L is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 26.52% vs 42.39% for TDIV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 22.19%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и TDIV

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.20%14.79%3.73%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%-1.16%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and TDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.50

The correlation between JEPQ.L and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и TDIV

Секторы
JEPQ.L
TDIV

Технологии

54.0%
85.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ.L
54.0%
TDIV
85.0%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
TDIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
TDIV

-

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
TDIV

-

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
TDIV
1.6%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
TDIV

-

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
TDIV

-

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
TDIV

-

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
TDIV

-

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

JEPQ.L vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.85

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.96

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.05

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.85

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и TDIV

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-31.97%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.74%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-8.10%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.84%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.53%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и TDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 2.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

9.66%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

15.31%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

19.51%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.85%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

20.95%

-4.73%

Сравнение комиссий JEPQ.L и TDIV

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и TDIV

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности TDIV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.34%10.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and TDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while TDIV is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.50% for TDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор