PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с IDVY.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. JEPQ.L is actively managed, while IDVY.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 26.52% vs 21.79% for IDVY.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 6.03%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVY.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.41%
1 год
21.79%
3 года*
22.75%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и IDVY.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.20%14.79%3.73%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		6.03%60.05%-5.79%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and IDVY.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и IDVY.L

Секторы
JEPQ.L
IDVY.L

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.5%

Здравоохранение

4.4%
3.3%

Промышленность

3.1%
15.9%

Коммунальные услуги

1.3%
8.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
5.0%

Финансовые услуги

0.4%
47.1%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ.L
54.0%
IDVY.L

-

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
IDVY.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
IDVY.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
IDVY.L
4.5%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
IDVY.L
3.3%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
IDVY.L
15.9%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
IDVY.L
8.6%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
IDVY.L

-

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
IDVY.L
5.0%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
IDVY.L
47.1%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
IDVY.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

JEPQ.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.55

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.16

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

6.75

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IDVY.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.55

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.03

+0.99

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и IDVY.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-78.72%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.05%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.06%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-44.79%

+42.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.22%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и IDVY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 2.24%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.02%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.03%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.57%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.86%

-3.64%

Сравнение комиссий JEPQ.L и IDVY.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и IDVY.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности IDVY.L в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		3.97%4.28%5.94%5.75%5.08%3.76%3.59%5.03%4.68%3.85%3.69%3.93%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.34%10.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and IDVY.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while IDVY.L is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.40% for IDVY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор