PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. JEPI is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 20.33%/yr for XLE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%2.12%

Correlation

The correlation between JEPI and XLE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between JEPI and XLE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и XLE

Секторы
JEPI
XLE

Технологии

19.1%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JEPI
19.1%
XLE

-

Здравоохранение

JEPI
14.1%
XLE

-

Промышленность

JEPI
13.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
XLE

-

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
XLE

-

Недвижимость

JEPI
3.5%
XLE

-

Энергетика

JEPI
3.5%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

JEPI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.18

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.81

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.70

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

10.59

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.18

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.70

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XLE

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-71.26%

+57.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-12.05%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-20.14%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-26.04%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.76%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-17.98%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.20%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XLE

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.07%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

16.58%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

20.48%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

26.03%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

29.58%

-18.79%

Сравнение комиссий JEPI и XLE

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XLE

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and XLE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.33% vs 7.28% for JEPI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.33% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 2.56% for XLE.

JEPI is categorized as Dividend, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор