PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с XCNS.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 2.74%/yr for XCNS.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XCNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPI торгуется в USD, в то время как XCNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 2.80%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.57%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и XCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.80%15.74%3.01%13.36%-16.54%5.99%19.56%

Correlation

The correlation between JEPI and XCNS.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.40

Сравнение распределения секторов JEPI и XCNS.TO

Секторы
JEPI
XCNS.TO

Технологии

19.1%
12.2%

Здравоохранение

14.1%
2.4%

Промышленность

13.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.1%

Финансовые услуги

9.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.1%

Коммунальные услуги

6.2%
0.7%

Недвижимость

3.5%
0.2%

Энергетика

3.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Технологии

JEPI
19.1%
XCNS.TO
12.2%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
XCNS.TO
2.4%

Промышленность

JEPI
13.8%
XCNS.TO
3.6%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
XCNS.TO
3.1%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
XCNS.TO
9.4%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
XCNS.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
XCNS.TO
3.1%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
XCNS.TO
0.7%

Недвижимость

JEPI
3.5%
XCNS.TO
0.2%

Энергетика

JEPI
3.5%
XCNS.TO
3.1%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
XCNS.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO

Доходность на риск

JEPI vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.33

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.94

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.47

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XCNS.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.46

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XCNS.TO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-23.81%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.97%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-8.74%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-23.81%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.61%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.07%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.42%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XCNS.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.35%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.61%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

7.98%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

9.58%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

10.35%

+0.44%

Сравнение комиссий JEPI и XCNS.TO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XCNS.TO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности XCNS.TO в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.51%2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and XCNS.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while XCNS.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.20% for XCNS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и XCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор