PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. JEPI is actively managed, while XAIX is passively managed. Over the past year, JEPI returned 7.03% vs 54.71% for XAIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и XAIX

2026 (YTD)20252024
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%5.51%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between JEPI and XAIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.50

The correlation between JEPI and XAIX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и XAIX

Секторы
JEPI
XAIX

Технологии

19.1%
71.7%

Здравоохранение

14.1%
0.0%

Промышленность

13.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.9%

Финансовые услуги

9.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
14.1%

Коммунальные услуги

6.2%
0.0%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Технологии

JEPI
19.1%
XAIX
71.7%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
XAIX
0.0%

Промышленность

JEPI
13.8%
XAIX
0.1%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
XAIX
8.9%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
XAIX
5.2%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
XAIX
14.1%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
XAIX
0.0%

Недвижимость

JEPI
3.5%
XAIX

-

Энергетика

JEPI
3.5%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

JEPI vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.45

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.04

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.92

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

14.14

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.45

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.81

-0.80

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XAIX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-23.95%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-14.01%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-8.33%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.51%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.88%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

12.81%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

19.45%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

22.47%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

24.10%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

24.10%

-13.31%

Сравнение комиссий JEPI и XAIX

И JEPI, и XAIX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XAIX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and XAIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 7.03% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI and XAIX have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.41% for XAIX.

JEPI is categorized as Dividend, while XAIX is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор