PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с TCAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 7.03% vs 17.40% for TCAF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.53%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и TCAF

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%5.09%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between JEPI and TCAF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between JEPI and TCAF shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и TCAF

Секторы
JEPI
TCAF

Технологии

19.1%
33.7%

Здравоохранение

14.1%
17.3%

Промышленность

13.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Финансовые услуги

9.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.4%

Коммунальные услуги

6.2%
8.6%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Энергетика

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.1%

Технологии

JEPI
19.1%
TCAF
33.7%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
TCAF
17.3%

Промышленность

JEPI
13.8%
TCAF
4.6%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
TCAF
10.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
TCAF
6.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
TCAF
3.3%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
TCAF
11.4%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
TCAF
8.6%

Недвижимость

JEPI
3.5%
TCAF
0.1%

Энергетика

JEPI
3.5%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

JEPI vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPITCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.50

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.07

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.54

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

6.15

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPITCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.20

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JEPI и TCAF

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPITCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.37%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.33%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.82%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.06%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.83%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и TCAF

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPITCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.25%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.05%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

11.68%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.98%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

13.98%

-3.19%

Сравнение комиссий JEPI и TCAF

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и TCAF

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and TCAF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 17.40% vs 7.03% for JEPI. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 17.40% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.48% for TCAF.

JEPI is categorized as Dividend, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор