PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с PRCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 7.03% vs 12.13% for PRCHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%2.00%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%

Correlation

The correlation between JEPI and PRCHX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between JEPI and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

JEPI vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIPRCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.32

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.29

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.77

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

14.04

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PRCHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и PRCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIPRCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок JEPI и PRCHX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-6.10%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.50%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-1.37%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.64%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.89%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и PRCHX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

4.33%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

5.38%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

6.55%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

6.55%

+4.24%

Сравнение комиссий JEPI и PRCHX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRCHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и PRCHX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PRCHX в 5.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and PRCHX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCHX has higher volatility (1.95%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs PRCHX's -6.10%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор