PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с PNAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. JEPI is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 9.70%/yr for PNAIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -2.04%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

PNAIX

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-2.68%
1 год
9.95%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.70%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и PNAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-2.04%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%39.10%

Correlation

The correlation between JEPI and PNAIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.72

The correlation between JEPI and PNAIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

JEPI vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.18

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.73

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNAIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIPNAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.76

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JEPI и PNAIX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.49%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-14.02%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.05%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-29.29%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-3.94%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.52%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.98%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и PNAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.17%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

10.97%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

13.60%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

17.64%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

19.18%

-8.39%

Сравнение комиссий JEPI и PNAIX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и PNAIX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности PNAIX в 8.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.71%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and PNAIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNAIX has higher volatility (4.17%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs PNAIX's -30.49%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор