Сравнение JEPI с NXP
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs -1.16%/yr for NXP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и NXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у NXP с доходностью 1.81%.
JEPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
NXP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам JEPI и NXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.04% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1.81% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 22.20% |
Correlation
The correlation between JEPI and NXP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.17 |
The correlation between JEPI and NXP shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. NXP — Ранг доходности на риск
JEPI
NXP
Сравнение JEPI c NXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | NXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.51 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.11 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.27 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и NXP
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и NXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -27.64% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -3.37% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -10.68% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -27.64% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.08% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.79% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.35% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и NXP
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.08% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 5.83% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 7.37% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.74% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 12.07% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и NXP
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NXP в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.52% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and NXP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXP has higher volatility (2.08%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs NXP's -27.64%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и NXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор