Сравнение JEF с MS
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 17.89% против 27.13% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам JEF и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between JEF and MS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.49 |
The correlation between JEF and MS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
MS:
$11.41
JEF:
11.90
MS:
18.59
JEF:
0.86
MS:
1.75
JEF:
0.77
MS:
2.81
JEF:
$11.22B
MS:
$120.22B
JEF:
$6.66B
MS:
$69.72B
JEF:
$1.12B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. MS — Ранг доходности на риск
JEF
MS
Сравнение JEF c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.46 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 11.46 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.55 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и MS
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -88.12% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -18.83% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -29.24% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -32.38% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -51.33% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -2.76% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -33.70% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 5.68% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и MS
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 8.05% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 21.21% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 25.62% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 28.72% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 31.51% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и MS
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и MS
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and MS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to JEF (8.05%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор