Сравнение JEF с IBKR
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 25.35%/yr for IBKR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 36.11%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 17.89% против 25.35% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
Сравнение доходности по годам JEF и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between JEF and IBKR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.48 |
The correlation between JEF and IBKR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
IBKR:
$3.76
JEF:
11.90
IBKR:
23.26
JEF:
0.86
IBKR:
0.80
JEF:
0.77
IBKR:
4.49
JEF:
$11.22B
IBKR:
$8.69B
JEF:
$6.66B
IBKR:
$7.75B
JEF:
$1.12B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. IBKR — Ранг доходности на риск
JEF
IBKR
Сравнение JEF c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.53 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 8.98 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.76 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и IBKR
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -63.66% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -18.70% | -29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -38.66% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -38.66% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -55.09% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -1.54% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -24.73% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 7.36% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и IBKR
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 8.05%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.34% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 27.65% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 37.63% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 34.47% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 33.37% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и IBKR
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IBKR в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JEF and IBKR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.34%) compared to JEF (8.05%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор