Сравнение JEF с HLI
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 21.57%/yr for HLI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEF и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 17.89% против 21.57% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам JEF и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between JEF and HLI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between JEF and HLI shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
HLI:
$6.22
JEF:
11.90
HLI:
22.06
JEF:
0.86
HLI:
6.82
JEF:
0.77
HLI:
3.59
JEF:
$11.22B
HLI:
$2.62B
JEF:
$6.66B
HLI:
$1.37B
JEF:
$1.12B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. HLI — Ранг доходности на риск
JEF
HLI
Сравнение JEF c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.22 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.84 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и HLI
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -36.57% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -33.67% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -33.67% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -36.57% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -36.57% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -33.67% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -9.56% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 17.58% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и HLI
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.97% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 18.86% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 25.72% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 27.93% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 26.86% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и HLI
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и HLI
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and HLI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (8.05%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs HLI's -36.57%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор