Сравнение JEF с GS
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 23.96%/yr for GS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEF и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 17.89% против 23.96% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам JEF и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between JEF and GS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.56 |
The correlation between JEF and GS shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
GS:
$57.41
JEF:
11.90
GS:
18.20
JEF:
0.86
GS:
2.36
JEF:
0.77
GS:
2.97
JEF:
$11.22B
GS:
$110.77B
JEF:
$6.66B
GS:
$61.53B
JEF:
$1.12B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. GS — Ранг доходности на риск
JEF
GS
Сравнение JEF c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.81 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 12.74 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.64 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и GS
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -78.84% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -19.42% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -30.90% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -32.84% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -48.75% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -4.36% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -22.62% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 5.80% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и GS
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 8.05%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.56% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 23.02% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 28.14% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 28.03% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 29.84% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и GS
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и GS
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and GS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to JEF (8.05%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор