Сравнение JEF с EVR
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, EVR in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 23.72%/yr for EVR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEF и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 17.89% против 23.72% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам JEF и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between JEF and EVR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between JEF and EVR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
EVR:
$17.52
JEF:
11.90
EVR:
19.42
JEF:
0.86
EVR:
3.38
JEF:
0.77
EVR:
3.17
JEF:
$11.22B
EVR:
$4.58B
JEF:
$6.66B
EVR:
$4.53B
JEF:
$1.12B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. EVR — Ранг доходности на риск
JEF
EVR
Сравнение JEF c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.40 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и EVR
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -81.49% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -30.08% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -47.86% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -49.61% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -67.42% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -10.76% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -20.85% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 11.79% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и EVR
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 8.05%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.90% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 26.86% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 35.23% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 35.68% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 36.85% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и EVR
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и EVR
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and EVR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to JEF (8.05%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор