Сравнение JEF с BX
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, BX in Asset Management. Over the past 10 years, JEF returned 17.89%/yr vs 21.22%/yr for BX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEF и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.36%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 17.89% против 21.22% соответственно.
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам JEF и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between JEF and BX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between JEF and BX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
BX:
$3.90
JEF:
11.90
BX:
29.25
JEF:
0.86
BX:
10.75
JEF:
0.77
BX:
5.96
JEF:
$11.22B
BX:
$14.99B
JEF:
$6.66B
BX:
$13.12B
JEF:
$1.12B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. BX — Ранг доходности на риск
JEF
BX
Сравнение JEF c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.35 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.66 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BX
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -87.62% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -44.76% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -46.50% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -49.29% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -49.29% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -39.62% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -25.71% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 23.82% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BX
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 8.05%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 11.60% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 28.02% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 34.59% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 39.34% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 35.76% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BX
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и BX
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and BX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to JEF (8.05%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs BX's -87.62%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор