Сравнение JD с ZTO
JD (JD.com, Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, JD returned -14.79%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
Correlation
The correlation between JD and ZTO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between JD and ZTO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.96B
ZTO:
$17.64B
JD:
$9.38
ZTO:
$11.28
JD:
3.05
ZTO:
1.96
JD:
0.15
ZTO:
0.10
JD:
0.03
ZTO:
0.35
JD:
0.19
ZTO:
0.28
JD:
$1.32T
ZTO:
$51.23B
JD:
$126.44B
ZTO:
$12.75B
JD:
$27.03B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. ZTO — Ранг доходности на риск
JD
ZTO
Сравнение JD c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.28 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.73 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JD и ZTO
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -57.06% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -14.61% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -42.55% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -49.55% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.47% | -34.94% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -25.12% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 5.79% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и ZTO
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 4.45% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 17.58% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 26.10% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 38.52% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 38.12% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и ZTO
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ZTO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и ZTO
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
JD and ZTO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.79%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор