PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD с YUMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JD с YUMC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JD (JD.com, Inc.) and YUMC (Yum China Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — JD in Internet Retail, YUMC in Restaurants. Over the past 5 years, JD returned -14.79%/yr vs -7.86%/yr for YUMC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JD и YUMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у YUMC с доходностью -10.25%.

JD

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-1.04%
1 год
-10.60%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
4.48%

YUMC

1 день
-1.28%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-10.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
0.49%
3 года*
-9.20%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и YUMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		3.17%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-10.25%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%

Correlation

The correlation between JD and YUMC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.44

The correlation between JD and YUMC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$40.96B

YUMC:

$14.94B

EPS

JD:

$9.38

YUMC:

$2.60

Коэффициент P/E

JD:

3.05

YUMC:

16.25

Коэффициент PEG

JD:

0.15

YUMC:

1.08

Коэффициент P/S

JD:

0.03

YUMC:

1.27

Коэффициент P/B

JD:

0.19

YUMC:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.32T

YUMC:

$12.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$126.44B

YUMC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$27.03B

YUMC:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

Yum China Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ
Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с TYLYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN

Доходность на риск

JD vs. YUMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг доходности на риск JD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c YUMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDYUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.02

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.21

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.02

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

0.05

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JD vs. YUMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа YUMC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и YUMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDYUMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JD и YUMC

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и YUMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDYUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-56.49%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-26.06%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-51.42%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-56.45%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.47%

-34.37%

-35.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-19.36%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

10.35%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и YUMC

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Yum China Holdings, Inc. (YUMC) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDYUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

5.08%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

18.77%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

25.43%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

37.20%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

35.39%

+12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и YUMC

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности YUMC в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		3.50%3.48%2.19%2.15%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.50%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и YUMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Yum China Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
313.78B
3.27B
(JD) Общая выручка
(YUMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и YUMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Yum China Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
16.7%
0
Активы портфеля
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

JD and YUMC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (11.79%) compared to YUMC (5.08%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs YUMC's -56.49%.

YUMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и YUMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор