PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD с TCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JD с TCOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JD (JD.com, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — JD in Internet Retail, TCOM in Travel Services. Over the past 10 years, JD returned 4.48%/yr vs 1.74%/yr for TCOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JD и TCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Trip.com Group Limited (TCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -34.35%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 4.48% против 1.74% соответственно.

JD

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-1.04%
1 год
-10.60%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
4.48%

TCOM

1 день
-1.01%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-34.35%
6 месяцев
-32.70%
1 год
-22.11%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.71%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и TCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		3.17%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%
TCOM
Trip.com Group Limited		-34.35%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%

Correlation

The correlation between JD and TCOM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.52

The correlation between JD and TCOM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$40.96B

TCOM:

$33.07B

EPS

JD:

$9.38

TCOM:

$47.68

Коэффициент P/E

JD:

3.05

TCOM:

0.99

Коэффициент PEG

JD:

0.15

TCOM:

0.01

Коэффициент P/S

JD:

0.03

TCOM:

0.53

Коэффициент P/B

JD:

0.19

TCOM:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.32T

TCOM:

$62.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$126.44B

TCOM:

$50.12B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$27.03B

TCOM:

$34.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

Trip.com Group Limited

Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ
Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с ^SP500TRTCOM с XLKTCOM с FDXTCOM с SPY

Доходность на риск

JD vs. TCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг доходности на риск JD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c TCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDTCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.61

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.68

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.04

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JD vs. TCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа TCOM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и TCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDTCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JD и TCOM

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-76.34%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-41.27%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-41.27%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-55.36%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

-71.96%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.47%

-40.21%

-29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-27.83%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

21.25%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и TCOM

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

6.70%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

27.46%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

36.34%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

49.09%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

44.30%

+3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и TCOM

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.50%3.48%2.19%2.15%2.24%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и TCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
313.78B
15.19B
(JD) Общая выручка
(TCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и TCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Trip.com Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.7%
79.0%
Активы портфеля
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

Часто задаваемые вопросы

JD and TCOM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (11.79%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs TCOM's -76.34%.

JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и TCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор