Сравнение JD с BILI
JD (JD.com, Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, JD returned -14.79%/yr vs -30.02%/yr for BILI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -26.96%.
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
BILI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -48.59% |
BILI Bilibili Inc. | -26.96% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between JD and BILI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between JD and BILI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.96B
BILI:
$8.25B
JD:
$9.38
BILI:
$3.12
JD:
3.05
BILI:
5.76
JD:
0.03
BILI:
0.26
JD:
0.19
BILI:
0.53
JD:
$1.32T
BILI:
$30.77B
JD:
$126.44B
BILI:
$11.33B
JD:
$27.03B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. BILI — Ранг доходности на риск
JD
BILI
Сравнение JD c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.08 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.19 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JD и BILI
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -94.30% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -52.06% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -53.12% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -92.97% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.47% | -88.51% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -57.93% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 22.45% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BILI
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.79%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 18.85% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 36.38% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 50.46% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 79.18% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 73.83% | -26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BILI
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и BILI
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
JD and BILI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.85%) compared to JD (11.79%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор