Сравнение JD с BEKE
JD (JD.com, Inc.) and BEKE (KE Holdings Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, JD returned -14.79%/yr vs -18.25%/yr for BEKE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и BEKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у BEKE с доходностью 4.44%.
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
BEKE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и BEKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 39.75% |
BEKE KE Holdings Inc. | 4.44% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
Correlation
The correlation between JD and BEKE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between JD and BEKE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.96B
BEKE:
$18.33B
JD:
$9.38
BEKE:
$2.95
JD:
3.05
BEKE:
5.48
JD:
0.15
BEKE:
0.04
JD:
0.03
BEKE:
0.21
JD:
0.19
BEKE:
0.29
JD:
$1.32T
BEKE:
$90.03B
JD:
$126.44B
BEKE:
$19.92B
JD:
$27.03B
BEKE:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. BEKE — Ранг доходности на риск
JD
BEKE
Сравнение JD c BEKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | BEKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.88 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JD и BEKE
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BEKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -88.26% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -27.26% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -41.39% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -82.70% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.47% | -77.30% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -67.93% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 14.10% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BEKE
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.79%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 14.66% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 28.33% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 36.16% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 73.21% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 74.30% | -26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BEKE
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BEKE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.71% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BEKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и KE Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и BEKE
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
JD and BEKE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (14.66%) compared to JD (11.79%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BEKE's -88.26%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и BEKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор