Сравнение JCI с TREX
JCI (Johnson Controls International plc) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCI показывает доходность 20.66%, а TREX немного ниже – 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции TREX немного отстают с 14.76%.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам JCI и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between JCI and TREX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between JCI and TREX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
TREX:
$1.80
JCI:
29.34
TREX:
23.41
JCI:
7.44
TREX:
64.36
JCI:
5.55
TREX:
3.80
JCI:
$12.49B
TREX:
$1.18B
JCI:
$8.93B
TREX:
$461.26M
JCI:
$3.12B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. TREX — Ранг доходности на риск
JCI
TREX
Сравнение JCI c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.46 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.73 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.52 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.33 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и TREX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -90.53% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -56.01% | +43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -69.90% | +39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -78.58% | +36.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -78.58% | +31.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -70.11% | +67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -38.75% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 35.32% | -30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и TREX
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.04% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 26.51% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 50.31% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 47.13% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 46.37% | -18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и TREX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и TREX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and TREX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs TREX's -90.53%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор