Сравнение JCI с SPGI
JCI (Johnson Controls International plc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 14.82% против 15.58% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам JCI и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between JCI and SPGI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between JCI and SPGI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
SPGI:
$15.79
JCI:
29.34
SPGI:
26.42
JCI:
7.44
SPGI:
3.45
JCI:
5.55
SPGI:
8.02
JCI:
$12.49B
SPGI:
$15.73B
JCI:
$8.93B
SPGI:
$8.15B
JCI:
$3.12B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. SPGI — Ранг доходности на риск
JCI
SPGI
Сравнение JCI c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.63 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.21 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.70 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и SPGI
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -74.67% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -30.48% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -30.48% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -39.76% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -39.76% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -25.45% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -15.22% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 15.77% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и SPGI
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.15% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 23.85% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 27.42% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 24.47% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 26.03% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и SPGI
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и SPGI
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and SPGI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs SPGI's -74.67%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор