PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JCI с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JCI (Johnson Controls International plc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JCI и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.82% против 23.25% соответственно.

JCI

1 день
0.28%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.66%
6 месяцев
26.09%
1 год
40.71%
3 года*
33.96%
5 лет*
18.98%
10 лет*
14.82%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCI и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		20.66%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between JCI and PGR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.27

The correlation between JCI and PGR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JCI:

$4.91

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

JCI:

29.34

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

JCI:

7.44

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

JCI:

5.55

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$12.49B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$8.93B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.12B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

JCI vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCIPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.04

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.41

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.94

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-1.43

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCI vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCIPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-1.04

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JCI и PGR

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCIPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-71.06%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-25.27%

+12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-30.35%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-30.35%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

-30.35%

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-26.74%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-14.53%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

18.79%

-14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и PGR

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCIPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.57%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

16.95%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

22.76%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

24.55%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

24.48%

+3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и PGR

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
-5.80B
22.74B
(JCI) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-39.0%
29.3%
Активы портфеля
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

JCI and PGR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (10.20%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs PGR's -71.06%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCI и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор