Сравнение JCI с OC
JCI (Johnson Controls International plc) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.96% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам JCI и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between JCI and OC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between JCI and OC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
OC:
-$8.56
JCI:
5.55
OC:
0.75
JCI:
$12.49B
OC:
$9.84B
JCI:
$8.93B
OC:
$2.65B
JCI:
$3.12B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. OC — Ранг доходности на риск
JCI
OC
Сравнение JCI c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.26 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.47 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.27 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и OC
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -85.22% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -37.33% | +24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -52.48% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -52.48% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -66.57% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -41.57% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -20.65% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.65% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и OC
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 10.99% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 25.97% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 36.03% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 34.51% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 35.25% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и OC
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и OC
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and OC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs OC's -85.22%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор