PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JCI с NTNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JCI (Johnson Controls International plc) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, JCI returned 18.98%/yr vs 8.43%/yr for NTNX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JCI и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.

JCI

1 день
0.28%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.66%
6 месяцев
26.09%
1 год
40.71%
3 года*
33.96%
5 лет*
18.98%
10 лет*
14.82%

NTNX

1 день
-3.34%
1 месяц
12.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
9.41%
1 год
-32.76%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCI и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		20.66%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.31%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between JCI and NTNX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.27

The correlation between JCI and NTNX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JCI:

$4.91

NTNX:

$0.93

Коэффициент P/E

JCI:

29.34

NTNX:

55.46

Коэффициент P/S

JCI:

5.55

NTNX:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$12.49B

NTNX:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$8.93B

NTNX:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.12B

NTNX:

$293.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

JCI vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCINTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.71

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.82

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.57

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-0.96

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCI vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCINTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.71

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JCI и NTNX

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCINTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-80.40%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-57.58%

+44.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-58.58%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-68.71%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-37.58%

+35.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-40.58%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

34.20%

-29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и NTNX

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCINTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

16.50%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

35.80%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

46.19%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

49.73%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

57.17%

-29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и NTNX

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и NTNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
-5.80B
703.07M
(JCI) Общая выручка
(NTNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и NTNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Nutanix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-39.0%
86.9%
Активы портфеля
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

JCI and NTNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.50%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs NTNX's -80.40%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCI и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор