Сравнение JCI с LPX
JCI (Johnson Controls International plc) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, LPX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 14.82% против 16.31% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам JCI и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between JCI and LPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between JCI and LPX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
LPX:
$1.17
JCI:
29.34
LPX:
59.80
JCI:
5.55
LPX:
1.92
JCI:
$12.49B
LPX:
$2.56B
JCI:
$8.93B
LPX:
$507.00M
JCI:
$3.12B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. LPX — Ранг доходности на риск
JCI
LPX
Сравнение JCI c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.67 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.22 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.55 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и LPX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -96.41% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -33.83% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -43.14% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -43.14% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -59.45% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -40.57% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -37.86% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 18.43% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и LPX
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.83% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 31.48% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 41.38% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 39.93% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 40.85% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и LPX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и LPX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and LPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs LPX's -96.41%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор