Сравнение JCI с LII
JCI (Johnson Controls International plc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции LII немного впереди с 15.40%.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам JCI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between JCI and LII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.43 |
The correlation between JCI and LII shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
LII:
$22.20
JCI:
29.34
LII:
23.13
JCI:
7.44
LII:
1.41
JCI:
5.55
LII:
3.44
JCI:
$12.49B
LII:
$5.26B
JCI:
$8.93B
LII:
$1.74B
JCI:
$3.12B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. LII — Ранг доходности на риск
JCI
LII
Сравнение JCI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.18 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.29 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.18 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и LII
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -62.76% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -33.77% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -34.71% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -46.88% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -46.88% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -23.22% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -14.50% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.72% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и LII
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.20% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 25.88% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 34.85% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 32.05% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 29.27% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и LII
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и LII
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and LII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs LII's -62.76%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор