Сравнение JCI с ISRG
JCI (Johnson Controls International plc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 14.82% против 19.37% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам JCI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between JCI and ISRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between JCI and ISRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
ISRG:
$8.24
JCI:
29.34
ISRG:
50.80
JCI:
7.44
ISRG:
3.11
JCI:
5.55
ISRG:
14.30
JCI:
$12.49B
ISRG:
$10.58B
JCI:
$8.93B
ISRG:
$7.02B
JCI:
$3.12B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
JCI
ISRG
Сравнение JCI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.78 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.60 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.81 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и ISRG
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -82.26% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -32.14% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -34.10% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -49.90% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -49.90% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -31.43% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -21.28% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 16.18% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и ISRG
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.58% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 20.48% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 31.02% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 33.17% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 32.39% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и ISRG
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и ISRG
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and ISRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs ISRG's -82.26%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор