PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCI с IR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JCI с IR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JCI (Johnson Controls International plc) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, JCI returned 18.98%/yr vs 8.86%/yr for IR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JCI и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.

JCI

1 день
0.28%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.66%
6 месяцев
26.09%
1 год
40.71%
3 года*
33.96%
5 лет*
18.98%
10 лет*
14.82%

IR

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-12.74%
3 года*
5.18%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCI и IR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCI
Johnson Controls International plc		20.66%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-7.59%
IR
Ingersoll-Rand Plc		-8.49%-12.34%17.06%48.21%-15.41%35.85%24.21%92.80%-39.73%60.81%

Correlation

The correlation between JCI and IR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.54

The correlation between JCI and IR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JCI:

$4.91

IR:

$1.96

Коэффициент P/E

JCI:

29.34

IR:

36.93

Коэффициент PEG

JCI:

7.44

IR:

8.78

Коэффициент P/S

JCI:

5.55

IR:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$12.49B

IR:

$7.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$8.93B

IR:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.12B

IR:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

Ingersoll-Rand Plc

Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST
Часто сравнивают с IR:
IR с GWWIR с CARRIR с JBLIR с SPYIR с GRPNIR с UNHIR с NVDA

Доходность на риск

JCI vs. IR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг доходности на риск IR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCI c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCIIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.39

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.35

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.42

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-0.97

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCI vs. IR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCIIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.39

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JCI и IR

Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и IR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCIIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-50.27%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-30.56%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-36.62%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.32%

-36.62%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-31.12%

+28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-12.81%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

13.12%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и IR

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCIIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

7.68%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

25.01%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

32.94%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

29.98%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

34.33%

-6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и IR

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IR в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%0.00%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc		1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
-5.80B
1.85B
(JCI) Общая выручка
(IR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и IR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Ingersoll-Rand Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-39.0%
42.9%
Активы портфеля
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

JCI and IR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (10.20%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs IR's -50.27%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCI и IR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор