Сравнение JCI с IBM
JCI (Johnson Controls International plc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.34% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам JCI и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between JCI and IBM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1985 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between JCI and IBM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
IBM:
$11.32
JCI:
29.34
IBM:
24.81
JCI:
7.44
IBM:
0.30
JCI:
5.55
IBM:
3.87
JCI:
$12.49B
IBM:
$68.91B
JCI:
$8.93B
IBM:
$40.64B
JCI:
$3.12B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. IBM — Ранг доходности на риск
JCI
IBM
Сравнение JCI c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.23 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.50 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.18 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и IBM
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -69.40% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -30.96% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -30.96% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -30.96% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -40.59% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -14.70% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -20.12% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.23% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и IBM
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 21.84% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 34.54% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 39.53% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 27.15% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 26.59% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и IBM
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IBM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и IBM
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and IBM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs IBM's -69.40%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор