Сравнение JCI с CARR
JCI (Johnson Controls International plc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, JCI returned 18.98%/yr vs 9.42%/yr for CARR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JCI и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.46%.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCI и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 82.37% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between JCI and CARR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between JCI and CARR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
CARR:
$1.55
JCI:
29.34
CARR:
43.59
JCI:
7.44
CARR:
0.64
JCI:
5.55
CARR:
2.63
JCI:
$12.49B
CARR:
$21.87B
JCI:
$8.93B
CARR:
$5.43B
JCI:
$3.12B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. CARR — Ранг доходности на риск
JCI
CARR
Сравнение JCI c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.09 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.15 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.10 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и CARR
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -40.82% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -37.38% | +24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -37.91% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -40.82% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -16.31% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -14.22% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 24.04% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CARR
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.42% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 26.73% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 34.51% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 31.73% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 33.49% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CARR
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CARR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и CARR
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and CARR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to CARR (9.42%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs CARR's -40.82%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор