Сравнение JCI с AWI
JCI (Johnson Controls International plc) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, AWI in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 15.14%/yr for AWI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -20.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции AWI немного впереди с 15.14%.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам JCI и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between JCI and AWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between JCI and AWI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
AWI:
$7.04
JCI:
29.34
AWI:
21.60
JCI:
7.44
AWI:
1.30
JCI:
5.55
AWI:
4.02
JCI:
$12.49B
AWI:
$1.65B
JCI:
$8.93B
AWI:
$664.10M
JCI:
$3.12B
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. AWI — Ранг доходности на риск
JCI
AWI
Сравнение JCI c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.04 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.10 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.04 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и AWI
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -80.98% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -24.91% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -24.91% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -46.06% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -46.44% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -24.91% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -18.25% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.70% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и AWI
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.57% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 20.21% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 25.43% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 26.16% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 29.96% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и AWI
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AWI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и AWI
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and AWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs AWI's -80.98%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор