Сравнение JBLU с ALK
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, JBLU returned -12.50%/yr vs -3.82%/yr for ALK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -12.50% против -3.82% соответственно.
JBLU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- -12.50%
ALK
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -19.54%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- -3.82%
Сравнение доходности по годам JBLU и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 4.62% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -16.02% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
Correlation
The correlation between JBLU and ALK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2002 г. | 0.64 |
The correlation between JBLU and ALK shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
ALK:
$0.61
JBLU:
0.14
ALK:
0.35
JBLU:
$9.16B
ALK:
$14.40B
JBLU:
$3.64B
ALK:
$11.07B
JBLU:
$151.00M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. ALK — Ранг доходности на риск
JBLU
ALK
Сравнение JBLU c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBLU | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.42 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.77 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBLU | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JBLU и ALK
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -75.76% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -46.46% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -55.37% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.64% | -55.37% | -26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -75.06% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -55.29% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -27.83% | -32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 25.39% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и ALK
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Alaska Air Group, Inc. (ALK) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 16.07% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 38.85% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 49.77% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 42.26% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 43.34% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и ALK
Ни JBLU, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и ALK
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and ALK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (17.63%) compared to ALK (16.07%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs ALK's -75.76%.
JBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор