PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBL с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBL с TRAK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JBL (Jabil Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — JBL in Electronic Components, TRAK in Software - Application. Over the past year, JBL returned 106.33% vs -54.07% for TRAK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBL и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 59.70%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.

JBL

1 день
3.03%
1 месяц
2.50%
С начала года
59.70%
6 месяцев
61.54%
1 год
106.33%
3 года*
57.02%
5 лет*
45.20%
10 лет*
35.40%

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBL и TRAK

2026 (YTD)20252024
JBL
Jabil Inc.		59.70%58.73%16.74%
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%18.98%

Correlation

The correlation between JBL and TRAK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$39.16B

TRAK:

$188.95M

EPS

JBL:

$7.47

TRAK:

$104.56

Коэффициент P/E

JBL:

48.75

TRAK:

0.10

Коэффициент PEG

JBL:

2.61

TRAK:

0.00

Коэффициент P/S

JBL:

1.21

TRAK:

0.03

Коэффициент P/B

JBL:

29.14

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$32.67B

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.95B

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.55B

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL

Доходность на риск

JBL vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBL c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-1.26

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-2.15

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.76

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

-0.81

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

-1.27

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBL vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBLTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-1.26

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.76

+1.13

Просадки

Сравнение просадок JBL и TRAK

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-70.93%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-67.03%

+49.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-59.11%

+54.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.52%

-32.19%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

43.10%

-36.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и TRAK

Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

12.23%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

33.26%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

43.17%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

40.79%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

40.79%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и TRAK

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TRAK в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBL
Jabil Inc.		0.09%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.28B
5.88B
(JBL) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.0%
86.3%
Активы портфеля
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.

Часто задаваемые вопросы

JBL and TRAK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (13.15%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs TRAK's -70.93%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBL и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор