PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBL с NEOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBL с NEOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JBL (Jabil Inc.) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, JBL returned 45.20%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBL и NEOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 59.70%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.

JBL

1 день
3.03%
1 месяц
2.50%
С начала года
59.70%
6 месяцев
61.54%
1 год
106.33%
3 года*
57.02%
5 лет*
45.20%
10 лет*
35.40%

NEOV

1 день
0.51%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-35.20%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-35.62%
3 года*
-13.27%
5 лет*
-22.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBL и NEOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JBL
Jabil Inc.		59.70%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%38.70%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-35.20%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%237.98%

Correlation

The correlation between JBL and NEOV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$39.16B

NEOV:

$79.17M

EPS

JBL:

$7.47

NEOV:

-$0.32

Коэффициент P/S

JBL:

1.21

NEOV:

4.40

Коэффициент P/B

JBL:

29.14

NEOV:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$32.67B

NEOV:

$16.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.95B

NEOV:

$3.74M

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.55B

NEOV:

-$9.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

NeoVolta Inc. Common Stock

Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA
Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с KULRNEOV с AZONEOV с NKENEOV с AIRNEOV с IDTNEOV с UEC

Доходность на риск

JBL vs. NEOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBL c NEOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLNEOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.29

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.37

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

-0.49

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

-1.00

+16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBL vs. NEOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа NEOV равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и NEOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBLNEOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-0.29

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

-0.24

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JBL и NEOV

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и NEOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLNEOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.92%

-90.38%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-73.60%

+55.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.83%

-84.32%

+47.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-90.38%

+53.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-72.52%

+68.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.52%

-38.92%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

35.68%

-28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и NEOV

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 13.15%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLNEOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

71.79%

-58.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

102.83%

-70.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

121.65%

-79.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

93.71%

-55.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

86.56%

-49.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и NEOV

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBL
Jabil Inc.		0.09%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и NEOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.28B
0
(JBL) Общая выручка
(NEOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JBL and NEOV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.79%) compared to JBL (13.15%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs NEOV's -90.38%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBL и NEOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор