Сравнение JBL с MU
JBL (Jabil Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JBL in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, JBL returned 35.40%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 59.70%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 35.40% против 55.03% соответственно.
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам JBL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between JBL and MU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1993 г. | 0.41 |
The correlation between JBL and MU shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$39.16B
MU:
$1.08T
JBL:
$7.47
MU:
$21.26
JBL:
48.75
MU:
44.66
JBL:
2.61
MU:
0.17
JBL:
1.21
MU:
18.53
JBL:
29.14
MU:
14.94
JBL:
$32.67B
MU:
$58.12B
JBL:
$2.95B
MU:
$33.96B
JBL:
$1.55B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. MU — Ранг доходности на риск
JBL
MU
Сравнение JBL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 25.90 | -19.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 100.37 | -84.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 11.44 | -8.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JBL и MU
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -98.25% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -30.28% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -57.63% | +20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -57.63% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -57.63% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -12.07% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.52% | -58.19% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 7.80% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и MU
Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 13.15%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 34.16% | -21.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 56.74% | -24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 68.70% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 52.91% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 49.99% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и MU
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и MU
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and MU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to JBL (13.15%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор