Сравнение JBL с KMX
JBL (Jabil Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. JBL operates in Electronic Components (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JBL returned 35.40%/yr vs -0.36%/yr for KMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBL и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 59.70%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 35.40% против -0.36% соответственно.
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам JBL и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between JBL and KMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between JBL and KMX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBL:
$39.16B
KMX:
$7.01B
JBL:
$7.47
KMX:
$1.66
JBL:
48.75
KMX:
28.69
JBL:
1.21
KMX:
0.27
JBL:
29.14
KMX:
1.19
JBL:
$32.67B
KMX:
$25.88B
JBL:
$2.95B
KMX:
$2.81B
JBL:
$1.55B
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBL vs. KMX — Ранг доходности на риск
JBL
KMX
Сравнение JBL c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBL | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | -0.49 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -0.77 | +16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.53 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.37 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | -0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JBL и KMX
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -93.19% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -56.85% | +38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -65.38% | +28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -80.06% | +43.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -80.06% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -69.33% | +65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.52% | -31.74% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 36.04% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и KMX
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 11.99% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 34.46% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 52.71% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 44.23% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 40.53% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и KMX
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBL и KMX
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBL and KMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (13.15%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, JBL dropped -94.92% vs KMX's -93.19%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBL и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор