PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. JBBB is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.39%/yr vs 31.74%/yr for VLUE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%.

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-17.61%

Correlation

The correlation between JBBB and VLUE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.16

Over the past year, JBBB and VLUE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JBBB и VLUE

Секторы
JBBB
VLUE

Финансовые услуги

4.2%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

44.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

JBBB
4.2%
VLUE
10.4%

Сырьевые материалы

JBBB

-

VLUE
1.6%

Коммуникационные услуги

JBBB

-

VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

JBBB

-

VLUE
8.3%

Потребительский защитный сектор

JBBB

-

VLUE
4.0%

Энергетика

JBBB

-

VLUE
3.2%

Здравоохранение

JBBB

-

VLUE
8.5%

Промышленность

JBBB

-

VLUE
7.4%

Недвижимость

JBBB

-

VLUE
1.8%

Технологии

JBBB

-

VLUE
44.5%

Коммунальные услуги

JBBB

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

JBBB vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.65

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
5.85

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

9.24

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

40.39

-33.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.65

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.56

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VLUE

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-39.47%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-9.04%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-17.89%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.99%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.01%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.06%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VLUE

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.88%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

9.02%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

14.83%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

17.97%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

17.91%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

19.88%

-14.62%

Сравнение комиссий JBBB и VLUE

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VLUE

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and VLUE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to JBBB (0.88%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 31.74% vs 10.39% for JBBB. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 31.74% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 1.45% for VLUE.

JBBB is categorized as CLO, while VLUE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор