PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.39%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JBBB показывает доходность 1.88%, а PFRL немного выше – 1.96%.

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%1.66%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between JBBB and PFRL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.18

The correlation between JBBB and PFRL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JBBB и PFRL

Секторы
JBBB
PFRL

Финансовые услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

88.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

97.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JBBB
4.2%
PFRL

-

Сырьевые материалы

JBBB

-

PFRL

-

Коммуникационные услуги

JBBB

-

PFRL
88.1%

Потребительский циклический сектор

JBBB

-

PFRL

-

Потребительский защитный сектор

JBBB

-

PFRL

-

Энергетика

JBBB

-

PFRL
11.9%

Здравоохранение

JBBB

-

PFRL

-

Промышленность

JBBB

-

PFRL
97.9%

Недвижимость

JBBB

-

PFRL

-

Технологии

JBBB

-

PFRL

-

Коммунальные услуги

JBBB

-

PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

JBBB vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.19

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.59

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.90

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

16.66

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.19

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JBBB и PFRL

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-8.83%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.25%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-8.83%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.44%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и PFRL

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.42%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.58%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

1.93%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.85%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.85%

+0.41%

Сравнение комиссий JBBB и PFRL

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и PFRL

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and PFRL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBBB has higher volatility (0.88%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.39% vs 8.62% for PFRL. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.39% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 6.83% for PFRL.

JBBB is categorized as CLO, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: Janus Henderson and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор