PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с GII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. JBBB is actively managed, while GII is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.39%/yr vs 15.30%/yr for GII. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 6.75%.

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и GII

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-2.00%

Correlation

The correlation between JBBB and GII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.09

The correlation between JBBB and GII shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JBBB и GII

Секторы
JBBB
GII

Финансовые услуги

4.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

20.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

26.3%

Финансовые услуги

JBBB
4.2%
GII
4.7%

Сырьевые материалы

JBBB

-

GII

-

Коммуникационные услуги

JBBB

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

JBBB

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

JBBB

-

GII

-

Энергетика

JBBB

-

GII
20.7%

Здравоохранение

JBBB

-

GII

-

Промышленность

JBBB

-

GII
27.6%

Недвижимость

JBBB

-

GII
0.1%

Технологии

JBBB

-

GII
2.6%

Коммунальные услуги

JBBB

-

GII
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

JBBB vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.83

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

7.00

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.28

+1.02

Просадки

Сравнение просадок JBBB и GII

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-50.98%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-5.94%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-14.31%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.42%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-11.51%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.97%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и GII

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.88%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.74%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.87%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

10.81%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

14.11%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.15%

-11.89%

Сравнение комиссий JBBB и GII

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и GII

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности GII в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and GII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.74%) compared to JBBB (0.88%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs GII's -50.98%.

On 3-year performance, GII leads with 15.30% vs 10.39% for JBBB. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GII has performed better with a 15.30% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 2.74% for GII.

JBBB is categorized as CLO, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.40% for GII.

JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор