PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с VAPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAAX с VAPX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.16%/yr vs 11.74%/yr for VAPX.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for VAPX.L.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и VAPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAAAX торгуется в USD, в то время как VAPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VAPX.L с доходностью 39.58%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям VAPX.L по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.74% соответственно.

JAAAX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.05%
1 год
10.39%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.16%

VAPX.L

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
39.58%
6 месяцев
44.97%
1 год
70.32%
3 года*
25.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAAX и VAPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.53%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		39.58%41.25%-5.11%9.37%-12.16%0.91%18.84%17.37%-14.69%31.84%

Correlation

The correlation between JAAAX and VAPX.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.55

The correlation between JAAAX and VAPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS
Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD

Доходность на риск

JAAAX vs. VAPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c VAPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXVAPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.68

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.63

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

17.93

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. VAPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAPX.L равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и VAPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXVAPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.43

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и VAPX.L

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VAPX.L в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и VAPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAXVAPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-38.96%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-15.09%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-20.38%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-31.90%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-38.96%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-9.65%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.17%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.91%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и VAPX.L

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAXVAPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

12.47%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

20.85%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

23.25%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

19.18%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

19.32%

-14.94%

Сравнение комиссий JAAAX и VAPX.L

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VAPX.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и VAPX.L

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VAPX.L в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.91%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

JAAAX and VAPX.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAAX и VAPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор