Сравнение JAAAX с L100.L
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.16%/yr vs 8.56%/yr for L100.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAAAX торгуется в USD, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям L100.L по среднегодовой доходности: 4.16% против 8.56% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.16%
L100.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам JAAAX и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 5.53% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 5.25% | 35.31% | 7.47% | 13.03% | -6.35% | 16.85% | -9.09% | 22.11% | -14.28% | 22.76% |
Correlation
The correlation between JAAAX and L100.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between JAAAX and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. L100.L — Ранг доходности на риск
JAAAX
L100.L
Сравнение JAAAX c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.98 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 6.66 | +13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.44 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.18 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и L100.L
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки L100.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -60.70% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.73% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -13.73% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -26.01% | +19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -42.27% | +29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.83% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -14.16% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.90% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и L100.L
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.06%, в то время как у Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.86% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 11.26% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 13.41% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 16.56% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 18.32% | -13.94% |
Сравнение комиссий JAAAX и L100.L
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и L100.L
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.45% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and L100.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор