Сравнение JAAAX с IWDA.AS
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.16%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAAAX торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.16% против 13.07% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.16%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам JAAAX и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 5.53% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between JAAAX and IWDA.AS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between JAAAX and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
JAAAX
IWDA.AS
Сравнение JAAAX c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.05 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 13.16 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.22 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и IWDA.AS
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -34.11% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -8.39% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -17.83% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -25.94% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -34.11% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.51% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.64% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.95% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и IWDA.AS
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.06%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.94% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.59% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 11.51% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 15.47% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 15.80% | -11.42% |
Сравнение комиссий JAAAX и IWDA.AS
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и IWDA.AS
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.45% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and IWDA.AS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор