PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAAX с EXUS.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Over the past year, JAAAX returned 10.39% vs 22.63% for EXUS.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAAAX торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.

JAAAX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.05%
1 год
10.39%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.16%

EXUS.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAAX и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.53%6.18%4.18%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.36%32.99%0.55%

Correlation

The correlation between JAAAX and EXUS.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between JAAAX and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

JAAAX vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.55

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.26

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

2.05

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

7.60

+13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.55

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.20

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и EXUS.DE

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAXEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-13.99%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-10.74%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.03%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.33%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.91%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и EXUS.DE

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.06%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAXEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.86%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.66%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

14.23%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

15.09%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

15.09%

-10.71%

Сравнение комиссий JAAAX и EXUS.DE

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и EXUS.DE

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Часто задаваемые вопросы

JAAAX and EXUS.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAAX и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор