PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. JAAA is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.80%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.12%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.95%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%7.79%

Correlation

The correlation between JAAA and SPHQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.12

The correlation between JAAA and SPHQ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

JAAA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.15
1.66

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.31
2.39

+7.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.28

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.24

2.39

+10.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.21

10.19

+61.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15

1.66

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.88

0.87

+2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.53

+2.25

Просадки

Сравнение просадок JAAA и SPHQ

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-57.83%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-8.90%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-16.57%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-25.04%

+22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-10.70%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.09%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и SPHQ

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

3.90%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

10.45%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

12.83%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

16.48%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

17.88%

-16.24%

Сравнение комиссий JAAA и SPHQ

JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и SPHQ

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and SPHQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 4.80% for JAAA. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.05% for SPHQ.

JAAA is categorized as CLO, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.15% for SPHQ.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор